PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DON is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, DON returned 7.54%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DON charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности DON и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-12.38%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between DON and NTSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.69

The correlation between DON and NTSX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DON и NTSX

Секторы
DON
NTSX

Финансовые услуги

21.1%
12.3%

Промышленность

17.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.1%

Недвижимость

9.3%
1.5%

Энергетика

7.9%
3.5%

Коммунальные услуги

6.9%
2.1%

Сырьевые материалы

6.4%
1.4%

Технологии

4.5%
35.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.5%

Здравоохранение

2.4%
8.4%

Финансовые услуги

DON
21.1%
NTSX
12.3%

Промышленность

DON
17.1%
NTSX
7.7%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
NTSX
10.1%

Недвижимость

DON
9.3%
NTSX
1.5%

Энергетика

DON
7.9%
NTSX
3.5%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
NTSX
2.1%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
NTSX
1.4%

Технологии

DON
4.5%
NTSX
35.1%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
NTSX
12.5%

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
NTSX
5.5%

Здравоохранение

DON
2.4%
NTSX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

DON vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.06

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.81

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.77

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

12.25

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.06

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DON и NTSX

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-31.34%

-30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.16%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-16.82%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-31.34%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.05%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.79%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.07%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 3.06%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.39%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.58%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.31%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.04%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.27%

+1.99%

Сравнение комиссий DON и NTSX

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и NTSX

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DON and NTSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.39%) compared to DON (3.06%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.69% vs 7.54% for DON. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.69% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.08% for NTSX.

DON is categorized as Mid Cap Value Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор