PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DON с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DON и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DON и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.68%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.15% соответственно.


DON

1 день
0.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.94%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.02%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US MidCap Dividend ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий DON и IWC

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

DON vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DON
Ранг доходности на риск DON: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DONIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.78

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.42

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

3.48

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

11.21

-8.71

DON vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DONIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.78

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между DON и IWC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и IWC

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.40%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок DON и IWC

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


DONIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-64.61%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.35%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-40.68%

+19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-47.21%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.27%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-15.39%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.14%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и IWC

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DONIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

8.93%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

18.07%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

26.30%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

24.40%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

24.30%

-4.04%