Сравнение DON с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и iShares Microcap ETF (IWC).
DON и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.15% соответственно.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и IWC
DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
DON vs. IWC — Ранг доходности на риск
DON
IWC
Сравнение DON c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.78 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.42 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.48 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 11.21 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.78 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DON и IWC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и IWC
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DON и IWC
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -64.61% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.35% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -40.68% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -47.21% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -8.27% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -15.39% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.14% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и IWC
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 8.93% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 18.07% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 26.30% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 24.40% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 24.30% | -4.04% |