Сравнение DON с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
DON и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.53% соответственно.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и IVOO
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Доходность на риск
DON vs. IVOO — Ранг доходности на риск
DON
IVOO
Сравнение DON c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.30 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 5.58 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DON и IVOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и IVOO
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DON и IVOO
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -42.33% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.17% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -24.22% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -42.33% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.35% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.31% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.29% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и IVOO
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.46% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 11.93% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 21.23% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 19.73% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 21.16% | -0.90% |