Сравнение DON с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
DON и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.40% соответственно.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и FYX
DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
DON vs. FYX — Ранг доходности на риск
DON
FYX
Сравнение DON c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.47 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.13 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.48 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 10.14 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.47 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DON и FYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и FYX
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DON и FYX
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -61.80% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.84% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -27.91% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -48.82% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -3.72% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -10.97% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.38% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и FYX
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.30% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.41% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 22.78% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 22.03% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 24.21% | -3.95% |