Сравнение DON с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
DON и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.25% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DON имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции EPI немного впереди с 9.11%.
DON
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.98%
EPI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и EPI
DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
DON vs. EPI — Ранг доходности на риск
DON
EPI
Сравнение DON c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.41 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -0.48 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.37 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -1.15 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.41 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DON и EPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и EPI
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.41% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DON и EPI
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -66.21% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.88% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -21.89% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -50.29% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -19.51% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -18.68% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.37% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.16%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.00% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 11.47% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 16.35% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.28% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.38% | -0.12% |