Сравнение DON с DTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD).
DON и DTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и DTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.56% соответственно.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и DTD
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Доходность на риск
DON vs. DTD — Ранг доходности на риск
DON
DTD
Сравнение DON c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.03 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.49 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.27 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 6.13 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DON и DTD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и DTD
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DTD в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DON и DTD
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и DTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -58.19% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.45% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -16.14% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -37.29% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.39% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -7.40% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.38% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и DTD
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.88% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.26% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 14.35% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 13.62% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.21% | +4.05% |