Сравнение DON с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
DON и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.50% соответственно.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и DHS
И DON, и DHS имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
DON vs. DHS — Ранг доходности на риск
DON
DHS
Сравнение DON c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.54 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.24 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 4.77 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.10 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DON и DHS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и DHS
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DON и DHS
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -67.25% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -10.84% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -15.28% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -37.35% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -3.76% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.62% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.82% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и DHS
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.08% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.14% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 13.31% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 13.87% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.06% | +4.20% |