PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DOL с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DOL и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и SPDW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
5.21%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOL имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции SPDW немного впереди с 9.48%.


DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий DOL и SPDW

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Доходность на риск

DOL vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DOLSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.80

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.46

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.77

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

10.76

-1.02

DOL vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DOLSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между DOL и SPDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и SPDW

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SPDW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DOL и SPDW

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


DOLSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-60.02%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.55%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-30.21%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-34.98%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.11%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-13.01%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и SPDW

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.50% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DOLSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.85%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.62%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.61%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.27%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.16%

-0.52%