PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с IQDF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index while IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 10.29%/yr vs 10.13%/yr for IQDF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DOL charges 0.48%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.

Доходность

Сравнение доходности DOL и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 14.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOL имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции IQDF немного отстают с 10.13%.

DOL

1 день
-2.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.28%
6 месяцев
13.79%
1 год
29.33%
3 года*
20.43%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.29%

IQDF

1 день
-2.67%
1 месяц
0.78%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.23%
1 год
34.45%
3 года*
22.56%
5 лет*
10.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и IQDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		13.28%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		14.42%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%

Correlation

The correlation between DOL and IQDF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.93

The correlation between DOL and IQDF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и IQDF

Секторы
DOL
IQDF

Финансовые услуги

20.9%
28.2%

Технологии

14.3%
22.9%

Промышленность

13.9%
11.8%

Здравоохранение

7.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.0%

Коммунальные услуги

5.6%
3.2%

Сырьевые материалы

5.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.6%

Энергетика

4.3%
4.2%

Недвижимость

1.1%
1.2%

Финансовые услуги

DOL
20.9%
IQDF
28.2%

Технологии

DOL
14.3%
IQDF
22.9%

Промышленность

DOL
13.9%
IQDF
11.8%

Здравоохранение

DOL
7.9%
IQDF
4.8%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.2%
IQDF
4.9%

Потребительский циклический сектор

DOL
6.9%
IQDF
6.0%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
IQDF
3.2%

Сырьевые материалы

DOL
5.3%
IQDF
7.4%

Коммуникационные услуги

DOL
5.0%
IQDF
2.6%

Энергетика

DOL
4.3%
IQDF
4.2%

Недвижимость

DOL
1.1%
IQDF
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS

Доходность на риск

DOL vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLIQDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.24

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.96

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.45

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

13.16

-3.42

DOL vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDF равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и IQDF

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и IQDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-39.83%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.03%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-13.92%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-29.36%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-39.83%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.67%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-9.30%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.63%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и IQDF

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 5.80%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.68%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

13.52%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.48%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.70%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.51%

-0.07%

Сравнение комиссий DOL и IQDF

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IQDF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и IQDF

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IQDF в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.47%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.05%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DOL and IQDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQDF has higher volatility (6.68%) compared to DOL (5.80%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs IQDF's -39.83%.

On 10-year performance, DOL leads with 10.29% vs 10.13% for IQDF. On fees, IQDF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 10.29% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.48% for DOL.

IQDF has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.47% for DOL.

DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.47% for IQDF.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и IQDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор