Сравнение DOL с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
DOL и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DOL и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOL и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 5.21% | 37.35% | 4.08% | 16.77% | -4.01% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
DOL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.12%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOL и GDE
DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
DOL vs. GDE — Ранг доходности на риск
DOL
GDE
Сравнение DOL c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOL | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.95 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.47 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.77 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 10.77 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.13 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между DOL и GDE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL и GDE
Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 2.66% | 2.83% | 3.78% | 4.02% | 4.47% | 3.58% | 2.82% | 3.50% | 4.03% | 3.17% | 3.58% | 3.66% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOL и GDE
Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -32.01% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -22.66% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -16.07% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -7.75% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.84% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 7.50%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 12.02% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 25.26% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 32.25% | -15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 26.19% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 26.19% | -9.55% |