PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DOL с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DOL и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOL и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
5.21%37.35%4.08%16.77%-4.01%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.


DOL

1 день
1.60%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.21%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.76%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.12%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий DOL и GDE

DOL берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

DOL vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOL
Ранг доходности на риск DOL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 8181
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DOLGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.95

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.47

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.77

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

10.77

-1.03

DOL vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DOLGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.13

-0.88

Корреляция

Корреляция между DOL и GDE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и GDE

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
2.66%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOL и GDE

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


DOLGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-32.01%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-22.66%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-16.07%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-7.75%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.84%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 7.50%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DOLGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

12.02%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

25.26%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

32.25%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

26.19%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

26.19%

-9.55%