PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с DXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - DOL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 10.29%/yr vs 19.25%/yr for DXJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.29% против 19.25% соответственно.

DOL

1 день
-2.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.28%
6 месяцев
13.79%
1 год
29.33%
3 года*
20.43%
5 лет*
12.22%
10 лет*
10.29%

DXJ

1 день
-3.57%
1 месяц
2.21%
С начала года
20.23%
6 месяцев
20.18%
1 год
55.89%
3 года*
31.66%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		13.28%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.23%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DOL and DXJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.66

The correlation between DOL and DXJ shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOL и DXJ

Секторы
DOL
DXJ

Финансовые услуги

20.9%
18.3%

Технологии

14.3%
12.9%

Промышленность

13.9%
27.4%

Здравоохранение

7.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
15.6%

Коммунальные услуги

5.6%
0.1%

Сырьевые материалы

5.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.7%

Энергетика

4.3%
1.7%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

DOL
20.9%
DXJ
18.3%

Технологии

DOL
14.3%
DXJ
12.9%

Промышленность

DOL
13.9%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

DOL
7.9%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.2%
DXJ
4.7%

Потребительский циклический сектор

DOL
6.9%
DXJ
15.6%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
DXJ
0.1%

Сырьевые материалы

DOL
5.3%
DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

DOL
5.0%
DXJ
2.7%

Энергетика

DOL
4.3%
DXJ
1.7%

Недвижимость

DOL
1.1%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с DBJPDXJ с VOO

Доходность на риск

DOL vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.10

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.02

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

5.12

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

19.78

-10.05

DOL vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и DXJ

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-49.63%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.98%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-22.19%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-22.19%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-39.14%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.57%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-14.30%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.83%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 5.80%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.28%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.08%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

18.14%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

19.08%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

20.00%

-3.56%

Сравнение комиссий DOL и DXJ

И DOL, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и DXJ

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.47%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DOL and DXJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.28%) compared to DOL (5.80%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 19.25% vs 10.29% for DOL. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 19.25% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL and DXJ have the same expense ratio: 0.48% per year.

DOL has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.08% for DXJ.

DOL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DXJ is Japan Equities. DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор