Сравнение DOGZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dogness (International) Corporation (DOGZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOGZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -86.51% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 58.65% | -65.90% | -33.90% | -1.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -86.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
DOGZ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -86.51%
- 6 месяцев
- -88.90%
- 1 год
- -94.98%
- 3 года*
- -54.14%
- 5 лет*
- -47.60%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
DOGZ
SPY
Сравнение DOGZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.93 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 1.45 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.53 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.30 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.93 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.69 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.56 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между DOGZ и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и SPY
DOGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и SPY
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOGZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -55.19% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.46% | -12.05% | -84.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.40% | -24.50% | -74.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.18% | -6.24% | -92.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.46% | -9.09% | -62.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.40% | 2.52% | +60.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и SPY
Dogness (International) Corporation (DOGZ) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOGZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 5.31% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 162.85% | 9.47% | +153.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.15% | 19.05% | +123.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.01% | 17.06% | +116.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.75% | 17.92% | +103.83% |