Сравнение DOGZ с LASE
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and LASE (Laser Photonics Corporation) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LASE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, DOGZ returned -57.70%/yr vs -2.24%/yr for LASE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и LASE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -89.72%, что значительно ниже, чем у LASE с доходностью 26.72%.
DOGZ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -89.72%
- 6 месяцев
- -90.05%
- 1 год
- -95.96%
- 3 года*
- -57.70%
- 5 лет*
- -49.50%
- 10 лет*
- —
LASE
- 1 день
- 29.34%
- 1 месяц
- 335.69%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGZ и LASE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.72% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -16.24% |
LASE Laser Photonics Corporation | 26.72% | -57.27% | 389.83% | -42.16% | -20.93% |
Correlation
The correlation between DOGZ and LASE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between DOGZ and LASE shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOGZ:
-$0.83
LASE:
-$0.48
DOGZ:
0.47
LASE:
6.88
DOGZ:
$36.59M
LASE:
$7.14M
DOGZ:
$7.70M
LASE:
$2.22M
DOGZ:
-$6.31M
LASE:
-$8.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. LASE — Ранг доходности на риск
DOGZ
LASE
Сравнение DOGZ c LASE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Laser Photonics Corporation (LASE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGZ | LASE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.28 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.36 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.53 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGZ | LASE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.14 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.03 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и LASE
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке LASE в -96.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и LASE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | LASE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -96.80% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.56% | -90.76% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.21% | -96.80% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -83.35% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.03% | -70.16% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.64% | 61.35% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и LASE
Текущая волатильность для Dogness (International) Corporation (DOGZ) составляет 15.25%, в то время как у Laser Photonics Corporation (LASE) волатильность равна 100.29%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LASE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | LASE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 100.29% | -85.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 161.37% | 142.09% | +19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.18% | 230.98% | -93.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.78% | 184.60% | -50.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.69% | 184.60% | -63.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и LASE
Ни DOGZ, ни LASE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и LASE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и Laser Photonics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and LASE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (100.29%) compared to DOGZ (15.25%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.42% vs LASE's -96.80%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и LASE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор