PortfoliosLab logo
Сравнение DOGE-USD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и AAPL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59,858.54%
1,107.53%
DOGE-USD
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOGE-USD:

1.19

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

DOGE-USD:

2.04

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

DOGE-USD:

1.21

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

DOGE-USD:

0.75

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

DOGE-USD:

3.46

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

DOGE-USD:

35.61%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

DOGE-USD:

80.96%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

DOGE-USD:

-95.27%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

DOGE-USD:

-74.26%

AAPL:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -43.42%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 110.61% против 21.60% соответственно.


DOGE-USD

С начала года

-43.42%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

25.79%

1 год

18.00%

5 лет

142.81%

10 лет

110.61%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOGE-USD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOGE-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 1.26
AAPL: -0.29
Коэффициент Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 2.09
AAPL: -0.20
Коэффициент Омега DOGE-USD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
DOGE-USD: 1.21
AAPL: 0.97
Коэффициент Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
DOGE-USD: 0.81
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
DOGE-USD: 3.65
AAPL: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
-0.29
DOGE-USD
AAPL

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и AAPL

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.26%
-19.47%
DOGE-USD
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и AAPL

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 27.33% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.46%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.33%
22.46%
DOGE-USD
AAPL