Сравнение DOGE-USD с AAPL
DOGE-USD (Dogecoin) is a cryptocurrency, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -25.94%/yr vs 20.16%/yr for AAPL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -29.36%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%.
DOGE-USD
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -40.66%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и AAPL
Correlation
The correlation between DOGE-USD and AAPL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
AAPL
Сравнение DOGE-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGE-USD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.92 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.86 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGE-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.42 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.44 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и AAPL
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -81.80% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.39% | -13.80% | -57.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.26% | -33.36% | -48.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.63% | -33.36% | -51.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -2.49% | -85.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.12% | -29.61% | -45.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.35% | 5.47% | +47.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и AAPL
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 5.23% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 15.92% | +32.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.23% | 22.35% | +43.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.04% | 27.45% | +51.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 761.37% | 28.89% | +732.48% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and AAPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (14.30%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор