Сравнение DOGE-USD с AAPL
DOGE-USD (Dogecoin) is a cryptocurrency, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -16.80%/yr vs 18.52%/yr for AAPL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -38.22%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.99%.
DOGE-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -15.62%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -38.22%
- 1 год
- -66.84%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 12.77%
- 6 месяцев
- 30.85%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 30.82%
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и AAPL
Correlation
The correlation between DOGE-USD and AAPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
AAPL
Сравнение DOGE-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGE-USD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.34 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.33 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и AAPL
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -81.80% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.17% | -13.80% | -61.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.60% | -33.36% | -51.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.60% | -33.36% | -51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | 0.00% | -89.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.26% | -29.54% | -45.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.37% | 5.78% | +36.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и AAPL
Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 10.39% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.84% | 19.22% | +25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.83% | 24.39% | +39.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.68% | 27.81% | +48.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 756.46% | 29.06% | +727.40% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and AAPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGE-USD has higher volatility (11.03%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор