PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с XLU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.31%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности DOG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -11.31% против 9.20% соответственно.

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between DOG and XLU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.49

Over the past year, the inverse relationship between DOG and XLU has weakened: their correlation has moved from -0.49 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DOG и XLU

Секторы
DOG
XLU

Финансовые услуги

91.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

DOG
91.1%
XLU

-

Сырьевые материалы

DOG

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

DOG

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

DOG

-

XLU

-

Энергетика

DOG

-

XLU

-

Здравоохранение

DOG

-

XLU

-

Промышленность

DOG

-

XLU

-

Недвижимость

DOG

-

XLU

-

Технологии

DOG

-

XLU

-

Коммунальные услуги

DOG

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

DOG vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.81

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.18

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.30

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

2.80

-4.18

DOG vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и XLU

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.73%

-51.98%

-40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-9.18%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-17.26%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-25.26%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.95%

-36.07%

-34.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.67%

-6.05%

-86.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-10.22%

-56.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

4.25%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и XLU

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.36%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.59%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.68%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

14.66%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.34%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

19.27%

-1.76%

Сравнение комиссий DOG и XLU

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и XLU

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

DOG and XLU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.73% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.20% vs -11.31% for DOG. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.20% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.67% for XLU.

DOG is categorized as Inverse Equities, while XLU is Utilities Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор