PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DOG charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности DOG и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции DOG превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -11.18% против -42.01% соответственно.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between DOG and SPXS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.92

The correlation between DOG and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

DOG vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-1.38

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-2.31

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.75

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.96

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.62

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-1.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.83

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DOG и SPXS

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-100.00%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-50.77%

+36.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-84.13%

+55.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-90.11%

+56.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-99.63%

+28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-100.00%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-96.30%

+29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

30.04%

-21.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и SPXS

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

8.51%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

26.82%

-17.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

35.54%

-23.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

50.39%

-35.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

53.54%

-36.05%

Сравнение комиссий DOG и SPXS

DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и SPXS

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOG and SPXS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.18% vs -42.01% for SPXS. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.18% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.49% for DOG.

DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.08% for SPXS.

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор