Сравнение DOG с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DOG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -10.49% против 29.40% соответственно.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и QLD
И DOG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. QLD — Ранг доходности на риск
DOG
QLD
Сравнение DOG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.84 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.43 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.49 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 4.88 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.84 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.34 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.66 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.53 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между DOG и QLD составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и QLD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и QLD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -83.13% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -25.13% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -63.68% | +30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -63.68% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -20.10% | -71.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -18.30% | -47.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 7.67% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.00%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 12.96% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 25.55% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 44.91% | -28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 44.77% | -30.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 44.47% | -27.01% |