PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.18% против 36.10% соответственно.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between DOG and QLD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.77

The correlation between DOG and QLD shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и QLD

Секторы
DOG
QLD

Финансовые услуги

81.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DOG
81.2%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

DOG

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

DOG

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

QLD
7.7%

Энергетика

DOG

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

DOG

-

QLD
4.2%

Промышленность

DOG

-

QLD
2.8%

Недвижимость

DOG

-

QLD
0.1%

Технологии

DOG

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

DOG

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

DOG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.70

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
3.16

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.42

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

11.92

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.70

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.58

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.81

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.60

-1.16

Просадки

Сравнение просадок DOG и QLD

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-83.13%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-25.13%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-42.29%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-63.68%

+29.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-63.68%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-0.53%

-92.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-18.17%

-48.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

7.20%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

8.90%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

24.08%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

31.85%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

44.74%

-29.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

44.56%

-27.07%

Сравнение комиссий DOG и QLD

И DOG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и QLD

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DOG and QLD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -11.18% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.12% for QLD.

DOG is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор