PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.03%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.03% против 33.87% соответственно.

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between DOG and QLD is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.76

The correlation between DOG and QLD shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и QLD

Секторы
DOG
QLD

Финансовые услуги

90.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

DOG
90.0%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

DOG

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

DOG

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

DOG

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

QLD
6.4%

Энергетика

DOG

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

DOG

-

QLD
3.7%

Промышленность

DOG

-

QLD
2.6%

Недвижимость

DOG

-

QLD
0.1%

Технологии

DOG

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

DOG

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

DOG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.30

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
1.78

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.92

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

6.24

-7.77

DOG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и QLD

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.90%

-83.13%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-25.13%

+10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-42.29%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-63.68%

+27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-63.68%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.82%

-11.84%

-80.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.53%

-18.11%

-48.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

7.73%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

14.98%

-12.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

30.86%

-21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

37.22%

-24.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

45.59%

-30.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

44.86%

-27.40%

Сравнение комиссий DOG и QLD

И DOG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и QLD

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DOG and QLD have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -11.03% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.13% for QLD.

DOG is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор