PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOG (ProShares Short Dow30) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.03%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности DOG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.03% против 9.76% соответственно.

DOG

1 день
0.28%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-4.40%
С начала года
-6.92%
1 год
-12.40%
3 года*
-8.71%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
-11.03%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-6.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between DOG and NOBL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.86

Over the past year, the inverse relationship between DOG and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.86 to -0.60, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DOG и NOBL

Секторы
DOG
NOBL

Финансовые услуги

90.0%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

DOG
90.0%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

DOG

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

DOG

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

NOBL
23.6%

Энергетика

DOG

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

DOG

-

NOBL
10.2%

Промышленность

DOG

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

DOG

-

NOBL
4.6%

Технологии

DOG

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

DOG

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

DOG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.27

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
1.95

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.64

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

4.15

-5.68

DOG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и NOBL

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.90%

-35.43%

-57.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-9.11%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-15.36%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-17.92%

-18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-35.43%

-34.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.82%

-0.69%

-92.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.53%

-3.47%

-63.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

3.60%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и NOBL

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.72%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.85%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.82%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.47%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.61%

+0.85%

Сравнение комиссий DOG и NOBL

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и NOBL

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.39%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DOG and NOBL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -11.03% for DOG. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.03% for NOBL.

DOG is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор