PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOG returned -11.18%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности DOG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.18% против 9.51% соответственно.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between DOG and NOBL is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.87

The correlation between DOG and NOBL shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOG и NOBL

Секторы
DOG
NOBL

Финансовые услуги

81.2%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

DOG
81.2%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

DOG

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

DOG

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

DOG

-

NOBL
23.5%

Энергетика

DOG

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

DOG

-

NOBL
9.7%

Промышленность

DOG

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

DOG

-

NOBL
4.6%

Технологии

DOG

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

DOG

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

DOG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.80

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
1.24

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.99

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2.58

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.80

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.35

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.57

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.64

-1.21

Просадки

Сравнение просадок DOG и NOBL

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-35.43%

-57.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-9.11%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-15.36%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-17.92%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-35.43%

-35.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-5.99%

-86.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-3.48%

-62.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

3.50%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и NOBL

ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.36%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.00%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.33%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

14.38%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.60%

+0.89%

Сравнение комиссий DOG и NOBL

DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и NOBL

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DOG and NOBL have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (2.98%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -11.18% for DOG. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.12% for NOBL.

DOG is categorized as Inverse Equities, while NOBL is Dividend. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор