Сравнение DOG с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DOG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -10.53% против 9.54% соответственно.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и NOBL
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
DOG vs. NOBL — Ранг доходности на риск
DOG
NOBL
Сравнение DOG c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.41 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.70 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.54 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 1.89 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.41 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.44 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.58 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.64 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между DOG и NOBL составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и NOBL
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и NOBL
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -35.43% | -57.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -11.20% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -17.92% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -35.43% | -34.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -7.07% | -84.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -3.45% | -62.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.18% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и NOBL
ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.55% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.06% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 15.24% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 14.39% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.59% | +0.87% |