Сравнение DOG с MSFD
DOG (ProShares Short Dow30) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DOG returned -9.42%/yr vs -12.91%/yr for MSFD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DOG charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности DOG и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью -6.46%.
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
MSFD
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -22.72%
- 6 месяцев
- -19.03%
- С начала года
- -6.46%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $33.00M | $19.83M | $21.26M |
Сравнение доходности по годам DOG и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -6.12% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | -6.46% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between DOG and MSFD is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between DOG and MSFD shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. MSFD — Ранг доходности на риск
DOG
MSFD
Сравнение DOG c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.10 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 0.35 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и MSFD
Максимальная просадка DOG за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -59.90% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -30.84% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.32% | -40.50% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.05% | -57.81% | -35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.60% | -41.77% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 8.54% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.20%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 18.53% | -14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 28.07% | -17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 32.06% | -19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 27.63% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 27.63% | -10.13% |
Сравнение комиссий DOG и MSFD
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и MSFD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности MSFD в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 4.23% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and MSFD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (18.53%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -93.05% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, DOG leads with -9.42% vs -12.91% for MSFD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -9.42% return vs -12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.50% for DOG.
DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор