Сравнение DOG с IQQQ
DOG (ProShares Short Dow30) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, DOG returned -12.40% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DOG charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности DOG и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -3.47% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between DOG and IQQQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between DOG and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
DOG
IQQQ
Сравнение DOG c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.18 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.13 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и IQQQ
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -20.41% | -72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -11.13% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -5.41% | -87.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -3.63% | -62.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 3.39% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.38%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 7.12% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 14.46% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 17.70% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.16% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.16% | -1.70% |
Сравнение комиссий DOG и IQQQ
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и IQQQ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and IQQQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.90% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -12.40% for DOG. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 3.39% for DOG.
DOG is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор