PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с HDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с HDB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) is Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while HDB (HDFC Bank Limited) is a stock. Over the past 10 years, DOG returned -11.31%/yr vs 5.46%/yr for HDB. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DOG и HDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и HDFC Bank Limited (HDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -33.85%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям HDB по среднегодовой доходности: -11.31% против 5.46% соответственно.

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%

HDB

1 день
1.51%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-33.85%
6 месяцев
-32.66%
1 год
-33.11%
3 года*
-7.62%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и HDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%
HDB
HDFC Bank Limited		-33.85%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%

Correlation

The correlation between DOG and HDB is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.51

The correlation between DOG and HDB shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

HDFC Bank Limited

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с JPM

Доходность на риск

DOG vs. HDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c HDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOGHDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.42

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
-2.14

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.75

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.85

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.74

+0.35

DOG vs. HDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDB равному -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и HDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOG и HDB

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и HDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGHDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.73%

-67.93%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-40.98%

+25.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-40.98%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-40.98%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.95%

-54.28%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.67%

-38.00%

-54.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-13.80%

-52.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

20.09%

-10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и HDB

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.36%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGHDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

8.37%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

21.09%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

24.57%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

26.84%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

29.07%

-11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и HDB

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что сопоставимо с доходностью HDB в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
HDB
HDFC Bank Limited		3.51%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DOG and HDB have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.37%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.73% vs HDB's -67.93%.

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и HDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор