PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOG с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOG с BITU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOG (ProShares Short Dow30) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DOG returned -12.72% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DOG и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Dow30 (DOG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOG и BITU

2026 (YTD)20252024
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-3.66%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between DOG and BITU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов DOG и BITU

Секторы
DOG
BITU

Финансовые услуги

81.2%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DOG
81.2%
BITU
4.2%

Сырьевые материалы

DOG

-

BITU

-

Коммуникационные услуги

DOG

-

BITU

-

Потребительский циклический сектор

DOG

-

BITU

-

Потребительский защитный сектор

DOG

-

BITU

-

Энергетика

DOG

-

BITU

-

Здравоохранение

DOG

-

BITU

-

Промышленность

DOG

-

BITU

-

Недвижимость

DOG

-

BITU

-

Технологии

DOG

-

BITU

-

Коммунальные услуги

DOG

-

BITU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Dow30

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

DOG vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOG c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.84

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-1.44

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.93

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.47

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOG vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOG на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOG и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DOG и BITU

Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-78.94%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-78.94%

+64.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.61%

-78.94%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.39%

-34.49%

-31.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

49.84%

-40.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DOG и BITU

Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

18.99%

-16.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

69.41%

-60.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

87.00%

-74.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

97.45%

-82.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

97.45%

-79.96%

Сравнение комиссий DOG и BITU

И DOG, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOG и BITU

Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BITU в 83.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%

Часто задаваемые вопросы

DOG and BITU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.99%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs BITU's -78.94%.

On 1-year performance, DOG leads with -12.72% vs -73.07% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DOG has performed better with a -12.72% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 3.49% for DOG.

DOG is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOG и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор