Сравнение DOG с BITU
DOG (ProShares Short Dow30) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DOG returned -14.33% vs -74.19% for BITU. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DOG и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -58.07%.
DOG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- -11.50%
BITU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -5.77% | -8.40% | -2.68% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -58.07% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between DOG and BITU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. BITU — Ранг доходности на риск
DOG
BITU
Сравнение DOG c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.90 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -1.40 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и BITU
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -82.21% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -82.21% | +68.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.73% | -81.25% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.45% | -35.50% | -30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 53.05% | -44.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 4.15%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 26.20% | -22.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 69.81% | -59.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 88.13% | -75.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 97.37% | -82.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 97.37% | -79.88% |
Сравнение комиссий DOG и BITU
И DOG, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и BITU
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BITU в 93.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 93.59% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and BITU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.20%) compared to DOG (4.15%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.79% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, DOG leads with -14.33% vs -74.19% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -14.33% return vs -74.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 3.55% for DOG.
DOG is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. DOG tracks DJ Industrial Average (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор