Сравнение DOG с AMZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD).
DOG и AMZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и AMZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -4.87% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 9.88% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у AMZD с доходностью 9.88%.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
AMZD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- -22.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и AMZD
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Доходность на риск
DOG vs. AMZD — Ранг доходности на риск
DOG
AMZD
Сравнение DOG c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.39 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.33 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.35 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.51 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DOG и AMZD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и AMZD
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности AMZD в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.85% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и AMZD
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки AMZD в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и AMZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -70.44% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -35.54% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -64.25% | -27.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -48.04% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 24.83% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и AMZD
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.00%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 9.69% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 23.17% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 35.02% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 33.63% | -18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 33.63% | -16.17% |