PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с VITSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DODWX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODWX и VITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%21.51%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.97%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции DODWX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.61% соответственно.

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%

VITSX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с TRLGXVITSX с VOO

Сравнение комиссий DODWX и VITSX

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DODWX vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXVITSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

7.24

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXVITSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между DODWX и VITSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и VITSX

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VITSX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.17%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и VITSX

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и VITSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODWXVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-55.30%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.41%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-25.36%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-34.97%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-6.21%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-10.12%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.59%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и VITSX

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеют волатильность 5.37% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODWXVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.49%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.79%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

18.61%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

17.37%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.40%

+1.23%