PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности DODLX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.88% против 7.56% соответственно.

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий DODLX и FAGIX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODLX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.05

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.84

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.33

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

13.92

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Корреляция

Корреляция между DODLX и FAGIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и FAGIX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и FAGIX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-37.97%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-4.41%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.42%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-28.45%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.22%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.01%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и FAGIX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 2.02%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.86%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

4.70%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

7.05%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

6.49%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

7.79%

-3.02%