PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности DODLX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 4.88% против 10.09% соответственно.

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий DODLX и DODFX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODLX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.82

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.34

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.31

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

8.74

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.55

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между DODLX и DODFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и DODFX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и DODFX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-63.23%

+46.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-11.42%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-24.52%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-44.61%

+28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-8.60%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-11.72%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.02%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и DODFX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 2.02%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

7.14%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

10.03%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

15.17%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

15.81%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

18.25%

-13.48%