Сравнение DODLX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DODLX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 4.88% против 1.75% соответственно.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и DFGFX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
DODLX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
DODLX
DFGFX
Сравнение DODLX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.64 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.78 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.55 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.87 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 5.76 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.19 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.27 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и DFGFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и DFGFX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и DFGFX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -4.00% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -1.41% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -4.00% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -4.00% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | 0.00% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.23% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.46% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и DFGFX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.22% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 0.45% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 1.56% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 1.81% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.36% | +3.41% |