PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODIX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с VEIPX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

DODIX управляется Dodge & Cox. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VEIPX.

Корреляция

Корреляция между DODIX и VEIPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODIX:

0.98

VEIPX:

0.16

Коэф-т Сортино

DODIX:

1.47

VEIPX:

0.39

Коэф-т Омега

DODIX:

1.17

VEIPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

DODIX:

0.60

VEIPX:

0.21

Коэф-т Мартина

DODIX:

2.46

VEIPX:

0.61

Индекс Язвы

DODIX:

2.27%

VEIPX:

6.38%

Дневная вол-ть

DODIX:

5.64%

VEIPX:

17.89%

Макс. просадка

DODIX:

-18.50%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

DODIX:

-3.92%

VEIPX:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 2.03% против 5.91% соответственно.

DODIX

С начала года

1.85%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

0.79%

1 год

5.50%

5 лет

0.56%

10 лет

2.03%

VEIPX

С начала года

3.08%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-7.11%

1 год

2.83%

5 лет

10.39%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODIX и VEIPX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODIX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VEIPX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VEIPX в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.25%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		2.84%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VEIPX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VEIPX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...