Сравнение DODIX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VEIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 3.05% против 11.24% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VEIPX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Доходность на риск
DODIX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
DODIX
VEIPX
Сравнение DODIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.72 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.64 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и VEIPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VEIPX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VEIPX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VEIPX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VEIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -54.12% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -10.97% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -15.16% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -35.26% | +18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.33% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -5.52% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.49% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VEIPX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 3.68% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 7.86% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 15.05% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 13.92% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 16.30% | -11.88% |