PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODIX с VEIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DODIX returned 2.93%/yr vs 11.85%/yr for VEIPX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 2.93% против 11.85% соответственно.

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODIX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between DODIX and VEIPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1989 г.

0.05

Over the past year, DODIX and VEIPX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

DODIX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.38

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.38

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.42

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

12.78

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.38

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.66

+0.82

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VEIPX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODIXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-54.12%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-7.15%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-13.39%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-15.16%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-35.26%

+18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-5.50%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VEIPX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODIXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.83%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

7.65%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

10.25%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

13.92%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

16.30%

-11.85%

Сравнение комиссий DODIX и VEIPX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VEIPX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VEIPX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

DODIX and VEIPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to DODIX (1.43%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODIX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор