PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с HOBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODIX с HOBIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and HOBIX (Holbrook Income Fund Class I) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DODIX returned 1.20%/yr vs 4.26%/yr for HOBIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DODIX charges 0.41%/yr vs 1.05%/yr for HOBIX.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и HOBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 2.22%.

DODIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.95%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.75%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.92%

HOBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.19%
1 год
6.17%
3 года*
7.21%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODIX и HOBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.67%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		2.22%7.67%7.66%5.65%-2.91%6.13%7.45%7.70%1.74%2.75%

Correlation

The correlation between DODIX and HOBIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.28

The correlation between DODIX and HOBIX shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Holbrook Income Fund Class I

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX
Часто сравнивают с HOBIX:
HOBIX с AMFIXHOBIX с HOBEXHOBIX с EINFXHOBIX с AAIIXHOBIX с MCFIXHOBIX с TGRNXHOBIX с BCPIX

Доходность на риск

DODIX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HOBIX
Ранг доходности на риск HOBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODIXHOBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.08

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
9.57

-7.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

4.27

-3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

12.16

-10.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

41.70

-36.48

DODIX vs. HOBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа HOBIX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и HOBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODIX и HOBIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и HOBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODIXHOBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-23.52%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-0.51%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-2.77%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-4.16%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.20%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.96%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.15%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и HOBIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODIXHOBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.55%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

1.51%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

2.02%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

2.65%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

5.72%

-1.27%

Сравнение комиссий DODIX и HOBIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и HOBIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности HOBIX в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.25%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
HOBIX
Holbrook Income Fund Class I		6.31%6.45%7.04%6.35%5.31%3.97%6.30%3.51%4.32%2.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DODIX and HOBIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.18%) compared to HOBIX (0.55%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs HOBIX's -23.52%.

HOBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODIX и HOBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор