Сравнение DODIX с BCPIX
DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, DODIX returned 2.88%/yr vs 1.71%/yr for BCPIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и BCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.71% соответственно.
DODIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.88%
BCPIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам DODIX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.43% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.08% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Correlation
The correlation between DODIX and BCPIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | 0.84 |
The correlation between DODIX and BCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
DODIX
BCPIX
Сравнение DODIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODIX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.44 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 4.24 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DODIX и BCPIX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -22.43% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.63% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -5.44% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -15.19% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -15.19% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.29% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -4.25% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.89% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и BCPIX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.11%, в то время как у Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.17% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.72% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 3.58% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.10% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.18% | +0.28% |
Сравнение комиссий DODIX и BCPIX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и BCPIX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью BCPIX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.23% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.26% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
DODIX and BCPIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCPIX has higher volatility (1.17%) compared to DODIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs BCPIX's -22.43%.
DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODIX и BCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор