Сравнение DODIX с BCOIX
DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, DODIX returned 2.70%/yr vs 2.23%/yr for BCOIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и BCOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.23% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.70%
- Всё время*
- 5.84%
BCOIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.23%
- Всё время*
- 4.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DODIX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.02% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 0.19% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Correlation
The correlation between DODIX and BCOIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between DODIX and BCOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
DODIX
BCOIX
Сравнение DODIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODIX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.60 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DODIX и BCOIX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BCOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -18.13% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.58% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -4.67% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -18.07% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -18.13% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.50% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.18% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.04% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и BCOIX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.97% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.88% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.56% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.65% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 4.68% | -0.21% |
Сравнение комиссий DODIX и BCOIX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и BCOIX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BCOIX в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.40% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.33% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DODIX and BCOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DODIX has higher volatility (1.28%) compared to BCOIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs BCOIX's -18.13%.
BCOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODIX и BCOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор