PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODIX с BCOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox, while BCOIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, DODIX returned 2.93%/yr vs 2.43%/yr for BCOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.

Доходность

Сравнение доходности DODIX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.43% соответственно.

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%

BCOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.65%
3 года*
4.90%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODIX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		0.44%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Correlation

The correlation between DODIX and BCOIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.89

The correlation between DODIX and BCOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с AGGBCOIX с VBTIXBCOIX с RGHYXBCOIX с VBilxBCOIX с CGMSBCOIX с FBND

Доходность на риск

DODIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXBCOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.53

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.30

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.20

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

6.53

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.07

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DODIX и BCOIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BCOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODIXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-18.13%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.58%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-5.61%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-18.13%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-18.13%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.24%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.19%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.87%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и BCOIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODIXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.30%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.69%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.72%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

5.64%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

4.67%

-0.22%

Сравнение комиссий DODIX и BCOIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и BCOIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности BCOIX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.35%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DODIX and BCOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DODIX has higher volatility (1.43%) compared to BCOIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs BCOIX's -18.13%.

DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODIX и BCOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор