Сравнение DODIX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
DODIX управляется Dodge & Cox. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 2.54% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и BCOIX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
DODIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
DODIX
BCOIX
Сравнение DODIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.88 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.68 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.07 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и BCOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и BCOIX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и BCOIX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -18.13% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.54% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -18.13% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -18.13% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.84% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.19% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.84% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и BCOIX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.63% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.53% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.11% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.62% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.66% | -0.24% |