Сравнение DODIX с AMFIX
DODIX (Dodge & Cox Income Fund) and AMFIX (AAMA Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, DODIX returned 1.20%/yr vs 0.78%/yr for AMFIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODIX charges 0.41%/yr vs 0.92%/yr for AMFIX.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и AMFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у AMFIX с доходностью 0.30%.
DODIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.92%
AMFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DODIX и AMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.67% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 0.59% |
AMFIX AAMA Income Fund | 0.30% | 3.74% | 3.48% | 3.84% | -6.26% | -1.37% | 2.24% | 2.47% | 0.89% | -0.44% |
Correlation
The correlation between DODIX and AMFIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between DODIX and AMFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODIX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск
DODIX
AMFIX
Сравнение DODIX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODIX | AMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.20 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 9.90 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DODIX и AMFIX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и AMFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODIX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -9.35% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -0.74% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -0.88% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -8.91% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.39% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.02% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.24% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и AMFIX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODIX | AMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.46% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 0.91% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 1.11% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 2.17% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 1.74% | +2.71% |
Сравнение комиссий DODIX и AMFIX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и AMFIX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AMFIX в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | 2.21% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.25% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
DODIX and AMFIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODIX has higher volatility (1.18%) compared to AMFIX (0.46%). In terms of maximum drawdown, DODIX dropped -16.89% vs AMFIX's -9.35%.
AMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODIX и AMFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор