PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с VDIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с VDIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и VDIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.47%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VDIPX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции VDIPX по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.34% соответственно.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

VDIPX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
29.30%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с AKREX

Сравнение комиссий DODGX и VDIPX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

DODGX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXVDIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.79

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.36

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.44

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

9.58

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. VDIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VDIPX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXVDIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.79

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между DODGX и VDIPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и VDIPX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности VDIPX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.95%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и VDIPX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VDIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXVDIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-35.61%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.67%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-29.69%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-35.61%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-9.00%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.28%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.97%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и VDIPX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXVDIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.82%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

11.27%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

16.67%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.67%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.43%

+2.82%