PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с VDIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODGX с VDIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while VDIPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DODGX returned 12.63%/yr vs 10.20%/yr for VDIPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODGX charges 0.51%/yr vs 0.04%/yr for VDIPX.

Доходность

Сравнение доходности DODGX и VDIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у VDIPX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции VDIPX по среднегодовой доходности: 12.63% против 10.20% соответственно.

DODGX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
2.62%
6 месяцев
4.59%
1 год
12.14%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.63%

VDIPX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.16%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.08%
3 года*
19.97%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODGX и VDIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		2.62%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		15.16%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%

Correlation

The correlation between DODGX and VDIPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.77

The correlation between DODGX and VDIPX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX
Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с VPMAX

Доходность на риск

DODGX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXVDIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.18

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.97

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.82

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

10.93

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. VDIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VDIPX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и VDIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXVDIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.18

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DODGX и VDIPX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VDIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODGXVDIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-35.61%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-11.67%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-13.15%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-29.69%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-35.61%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.66%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.20%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.00%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и VDIPX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODGXVDIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

4.97%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

12.53%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

15.09%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.88%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

16.53%

+2.68%

Сравнение комиссий DODGX и VDIPX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и VDIPX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности VDIPX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.47%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.62%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%

Часто задаваемые вопросы

DODGX and VDIPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIPX has higher volatility (4.97%) compared to DODGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs VDIPX's -35.61%.

VDIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODGX и VDIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор