PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Al Frank Fund (VALAX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODGX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции VALAX немного впереди с 12.70%.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DODGX и VALAX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.76

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.40

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.60

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

10.90

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.76

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между DODGX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и VALAX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и VALAX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-61.26%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.03%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-25.81%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-38.22%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.95%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-10.83%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.10%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и VALAX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.58%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

10.83%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.74%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.75%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

19.31%

-0.06%