PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODGX с PCLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both mutual funds - DODGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox, while PCLIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, DODGX returned 12.67%/yr vs 12.24%/yr for PCLIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DODGX charges 0.51%/yr vs 0.98%/yr for PCLIX.

Доходность

Сравнение доходности DODGX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 36.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODGX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции PCLIX немного отстают с 12.24%.

DODGX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.93%
6 месяцев
5.08%
1 год
12.51%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.67%

PCLIX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.72%
С начала года
36.81%
6 месяцев
35.82%
1 год
46.35%
3 года*
18.54%
5 лет*
16.85%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODGX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		2.93%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		36.81%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Correlation

The correlation between DODGX and PCLIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.34

The correlation between DODGX and PCLIX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с BCDPCLIX с FGKFXPCLIX с XLEPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Доходность на риск

DODGX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXPCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.47

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.11

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

7.01

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

17.91

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа PCLIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.47

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.18

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DODGX и PCLIX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и PCLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODGXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-66.60%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-6.84%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-12.30%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-21.59%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-51.78%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-4.70%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-24.15%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.67%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и PCLIX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 2.34%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODGXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

6.97%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

16.87%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

19.49%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

19.41%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

40.55%

-21.33%

Сравнение комиссий DODGX и PCLIX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и PCLIX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности PCLIX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.45%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.37%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Часто задаваемые вопросы

DODGX and PCLIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLIX has higher volatility (6.97%) compared to DODGX (2.34%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs PCLIX's -66.60%.

PCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODGX и PCLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор