Сравнение DODGX с MCSFX
DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while MCSFX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 5 years, DODGX returned 10.33%/yr vs 9.33%/yr for MCSFX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DODGX charges 0.51%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и MCSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 18.06%.
DODGX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.06%
MCSFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DODGX и MCSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 7.74% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 10.38% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 18.06% | 17.09% | 4.32% | -7.25% | 12.27% | 26.40% | -1.34% | -1.69% |
Correlation
The correlation between DODGX and MCSFX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between DODGX and MCSFX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODGX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск
DODGX
MCSFX
Сравнение DODGX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODGX | MCSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.26 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.40 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DODGX и MCSFX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и MCSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODGX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -37.16% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -12.77% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | -12.77% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -37.16% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.01% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -18.13% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.90% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и MCSFX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 3.17%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODGX | MCSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.00% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 13.26% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 15.97% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 34.13% | -18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 29.38% | -10.29% |
Сравнение комиссий DODGX и MCSFX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и MCSFX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности MCSFX в 12.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 8.91% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund | 12.74% | 15.05% | 2.25% | 1.04% | 26.24% | 54.80% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DODGX and MCSFX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSFX has higher volatility (4.00%) compared to DODGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs MCSFX's -37.16%.
MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODGX и MCSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор