PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.41%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%17.18%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

DODGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.46%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.43%
10 лет*
12.58%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий DODGX и FLCOX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DODGX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.06

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.53

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.40

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

6.54

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.06

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между DODGX и FLCOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и FLCOX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.86%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и FLCOX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-38.28%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.96%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-19.00%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.32%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.52%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.52%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и FLCOX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.10% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.29%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.31%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.72%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.82%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.73%

+1.52%