Сравнение DODGX с FEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DODGX и FEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODGX и FEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.64% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 26.93% | -9.89% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FEX с доходностью 3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODGX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции FEX немного отстают с 12.04%.
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
FEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и FEX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FEX в 0.59%.
Доходность на риск
DODGX vs. FEX — Ранг доходности на риск
DODGX
FEX
Сравнение DODGX c FEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODGX | FEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.18 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.69 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.61 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 7.88 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODGX | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DODGX и FEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и FEX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности FEX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и FEX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки FEX в -58.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и FEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODGX | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.24% | -58.81% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.08% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -21.27% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -39.51% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.71% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -7.95% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.67% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и FEX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODGX | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.67% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.74% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 17.71% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.44% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.56% | +0.69% |