PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-2.54%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DODGX показывает доходность -1.65%, а DOXGX немного выше – -1.63%.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий DODGX и DOXGX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DODGX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.50

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.79

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.61

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

2.53

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXGX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.03

Корреляция

Корреляция между DODGX и DOXGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и DOXGX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что меньше доходности DOXGX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и DOXGX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-16.47%

-46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.23%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.34%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.23%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.94%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и DOXGX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) имеют волатильность 4.23% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.27%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.77%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

16.36%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.91%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.91%

+3.34%