PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODFX с VGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. DODFX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 10 years, DODFX returned 11.25%/yr vs 25.19%/yr for VGT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODFX charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности DODFX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.25% против 25.19% соответственно.

DODFX

1 день
2.97%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.48%
6 месяцев
13.39%
1 год
27.03%
3 года*
19.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.25%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODFX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		11.48%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between DODFX and VGT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.65

The correlation between DODFX and VGT shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

DODFX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODFXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.74

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.94

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

9.11

+0.29

DODFX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODFX и VGT

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODFXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-54.63%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-16.40%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-27.23%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-35.07%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-35.07%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-7.18%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-7.95%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.28%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и VGT

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODFXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

10.00%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

18.00%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

22.00%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

25.40%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

24.72%

-6.49%

Сравнение комиссий DODFX и VGT

DODFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и VGT

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.53%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

DODFX and VGT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to DODFX (5.81%). In terms of maximum drawdown, DODFX dropped -63.23% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODFX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор