PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

DODFX управляется Dodge & Cox. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.08% соответственно.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий DODFX и TIVFX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

DODFX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

3.12

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.55

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.44

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

17.93

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.12

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между DODFX и TIVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и TIVFX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и TIVFX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-54.21%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-13.21%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-36.31%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-41.51%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-10.23%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-13.45%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.27%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и TIVFX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 7.14%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.93%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

14.06%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

19.68%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.21%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.40%

+0.85%