PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

DODFX управляется Dodge & Cox. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%22.25%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий DODFX и GSIMX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

DODFX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.37

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.81

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.88

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.59

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.82

-0.43

Корреляция

Корреляция между DODFX и GSIMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и GSIMX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и GSIMX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-28.84%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.75%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.37%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-5.23%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-4.85%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.17%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и GSIMX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.80%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.38%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

12.48%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.43%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

15.77%

+2.48%