PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с DODLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).

DODFX управляется Dodge & Cox. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и DODLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.00%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.06%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%-1.45%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции DODLX по среднегодовой доходности: 10.23% против 4.91% соответственно.

DODFX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.16%
С начала года
2.00%
6 месяцев
6.79%
1 год
28.45%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.23%

DODLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.75%
1 год
7.11%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.23%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX

Сравнение комиссий DODFX и DODLX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund

Доходность на риск

DODFX vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXDODLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.60

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.28

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.05

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.97

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODLX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXDODLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.03

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между DODFX и DODLX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и DODLX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности DODLX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.96%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.08%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и DODLX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и DODLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXDODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-16.30%

-46.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.67%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-16.30%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-16.30%

-28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-2.62%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-3.06%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.94%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и DODLX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXDODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

2.00%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

2.80%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

4.47%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

5.17%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

4.77%

+13.48%