PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с DODEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).

DODFX управляется Dodge & Cox. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%-1.36%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 5.97%.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERXDODEX с VEMIX

Сравнение комиссий DODFX и DODEX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

DODFX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXDODEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.52

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.12

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.21

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

12.57

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODEX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.52

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между DODFX и DODEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и DODEX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DODEX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и DODEX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и DODEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-37.01%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.87%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-9.14%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-13.19%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.03%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и DODEX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 7.14%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.57%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.11%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.66%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.74%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.74%

+1.51%