PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с CGIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

DODFX управляется Dodge & Cox. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и CGIC

2026 (YTD)20252024
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%0.37%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNVCGIC с FCNTX

Сравнение комиссий DODFX и CGIC

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CGIC в 0.54%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF

Доходность на риск

DODFX vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXCGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.79

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.42

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.75

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

10.71

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGIC равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.28

-0.89

Корреляция

Корреляция между DODFX и CGIC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и CGIC

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и CGIC

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-13.10%

-50.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.30%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-7.34%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-2.55%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.90%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и CGIC

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеют волатильность 7.14% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.26%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.34%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

16.99%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.80%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

15.80%

+2.45%