Сравнение CGIC с PROSY
CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while PROSY (Prosus N.V.) is a stock. Over the past year, CGIC returned 28.18% vs -23.18% for PROSY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGIC и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIC показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -30.83%.
CGIC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PROSY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -30.83%
- 6 месяцев
- -30.71%
- 1 год
- -23.18%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIC и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 11.95% | 37.53% | -3.23% |
PROSY Prosus N.V. | -30.83% | 55.67% | 9.21% |
Correlation
The correlation between CGIC and PROSY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between CGIC and PROSY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIC vs. PROSY — Ранг доходности на риск
CGIC
PROSY
Сравнение CGIC c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGIC | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.55 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -1.04 | +10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGIC и PROSY
Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIC | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -69.36% | +56.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -42.52% | +31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -41.36% | +39.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -30.06% | +27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 22.41% | -19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIC и PROSY
Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 6.75%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIC | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 13.69% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 27.86% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 32.57% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 43.18% | -26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 41.62% | -25.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIC и PROSY
Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 1.33% | 1.60% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CGIC and PROSY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (13.69%) compared to CGIC (6.75%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs PROSY's -69.36%.
CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIC и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор