Сравнение CGIC с PROSY
CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while PROSY (Prosus N.V.) is a stock. Over the past year, CGIC returned 24.38% vs -17.12% for PROSY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGIC и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIC показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -24.19%.
CGIC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PROSY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -24.74%
- С начала года
- -24.19%
- 1 год
- -17.12%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIC и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 10.54% | 37.53% | -3.23% |
PROSY Prosus N.V. | -24.19% | 55.67% | 9.21% |
Correlation
The correlation between CGIC and PROSY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between CGIC and PROSY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIC vs. PROSY — Ранг доходности на риск
CGIC
PROSY
Сравнение CGIC c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGIC | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.40 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | -0.71 | +8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGIC и PROSY
Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIC | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -69.36% | +56.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -42.52% | +31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -35.73% | +32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -30.13% | +27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 24.18% | -21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIC и PROSY
Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 5.05%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIC | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 11.32% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 28.83% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 33.64% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 43.28% | -26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 41.59% | -25.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIC и PROSY
Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 1.70% | 1.60% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CGIC and PROSY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (11.32%) compared to CGIC (5.05%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs PROSY's -69.36%.
CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIC и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор