PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGIC с PROSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с PROSY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while PROSY (Prosus N.V.) is a stock. Over the past year, CGIC returned 27.84% vs -17.07% for PROSY. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -22.57%.

CGIC

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
6.35%
С начала года
13.62%
1 год
27.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.70%

PROSY

1 день
-1.64%
1 месяц
9.12%
6 месяцев
-10.48%
С начала года
-22.57%
1 год
-17.07%
3 года*
11.80%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
Всё время*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGIC

Capital Group International Core Equity ETF
$27.82M$22.22M$22.12M

PROSY

Prosus N.V.
$8.57M$9.02M$9.35M

Сравнение доходности по годам CGIC и PROSY

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.62%37.53%-3.23%
PROSY
Prosus N.V.		-22.57%55.67%9.21%

Correlation

The correlation between CGIC and PROSY is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.58

The correlation between CGIC and PROSY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Prosus N.V.

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с CGNGCGIC с LVHICGIC с CIVVXCGIC с DODFXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с SAPPROSY с NPSNYPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPY

Доходность на риск

CGIC vs. PROSY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGIC c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGICPROSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.50

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-0.52

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.40

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

-0.66

+9.77

CGIC vs. PROSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PROSY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIC и PROSY

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и PROSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICPROSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-69.36%

+56.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-42.87%

+31.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-34.36%

+33.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-30.19%

+27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

25.80%

-22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и PROSY

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 4.94%, в то время как у Prosus N.V. (PROSY) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICPROSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

12.77%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

29.76%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

34.53%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

42.97%

-26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

41.61%

-25.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и PROSY

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.66%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

CGIC and PROSY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (12.77%) compared to CGIC (4.94%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs PROSY's -69.36%.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и PROSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор