PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с AVNV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGIC returned 26.51% vs 30.42% for AVNV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.34%/yr for AVNV.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGIC показывает доходность 11.00%, а AVNV немного ниже – 10.90%.

CGIC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
-0.87%
1 месяц
-1.87%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.47%
1 год
30.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и AVNV

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		11.00%37.53%-3.23%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		10.90%39.93%0.44%

Correlation

The correlation between CGIC and AVNV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between CGIC and AVNV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и AVNV

Секторы
CGIC
AVNV

Финансовые услуги

20.2%
23.2%

Технологии

16.7%
10.4%

Промышленность

13.9%
18.1%

Сырьевые материалы

8.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
4.3%

Энергетика

6.2%
9.6%

Здравоохранение

5.6%
3.2%

Коммунальные услуги

4.1%
1.3%

Недвижимость

1.8%
1.4%

Финансовые услуги

CGIC
20.2%
AVNV
23.2%

Технологии

CGIC
16.7%
AVNV
10.4%

Промышленность

CGIC
13.9%
AVNV
18.1%

Сырьевые материалы

CGIC
8.8%
AVNV
13.8%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
AVNV
3.3%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.4%
AVNV
11.4%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.3%
AVNV
4.3%

Энергетика

CGIC
6.2%
AVNV
9.6%

Здравоохранение

CGIC
5.6%
AVNV
3.2%

Коммунальные услуги

CGIC
4.1%
AVNV
1.3%

Недвижимость

CGIC
1.8%
AVNV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с CGNGCGIC с LVHICGIC с CIVVXCGIC с DODFXCGIC с IYW
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLT

Доходность на риск

CGIC vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGICAVNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.96

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.66

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.62

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

9.95

-1.01

CGIC vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNV равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIC и AVNV

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и AVNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-13.89%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.66%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.03%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-2.49%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.06%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и AVNV

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеют волатильность 6.93% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.66%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.61%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.60%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.05%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.05%

+1.48%

Сравнение комиссий CGIC и AVNV

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVNV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и AVNV

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности AVNV в 4.02%

ПозицияTTM202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		4.02%3.14%3.51%1.64%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.34%1.60%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CGIC and AVNV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGIC has higher volatility (6.93%) compared to AVNV (6.66%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs AVNV's -13.89%.

On 1-year performance, AVNV leads with 30.42% vs 26.51% for CGIC. On fees, AVNV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 30.42% return vs 26.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

AVNV has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.34% for CGIC.

They also come from different issuers: Capital Group and Avantis. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.34% for AVNV.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и AVNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор