PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

CGIC и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и DFIV

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.95%37.53%-2.81%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

CGIC

1 день
3.22%
1 месяц
-8.07%
С начала года
1.95%
6 месяцев
8.06%
1 год
29.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с FCNTXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий CGIC и DFIV

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

CGIC vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.32

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.02

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.29

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

14.56

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.32

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.91

+0.32

Корреляция

Корреляция между CGIC и DFIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и DFIV

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DFIV в 2.66%

TTM20252024202320222021
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.46%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и DFIV

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-25.42%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.12%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-4.97%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-4.58%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.73%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и DFIV

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.20%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.50%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

17.16%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

16.70%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.70%

-0.91%