Сравнение CGIC с CGNG
CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIC returned 26.51% vs 29.55% for CGNG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.
Доходность
Сравнение доходности CGIC и CGNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIC показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у CGNG с доходностью 14.25%.
CGIC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGNG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIC и CGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 11.00% | 37.53% | -3.23% |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 14.25% | 29.78% | -1.17% |
Correlation
The correlation between CGIC and CGNG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between CGIC and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIC vs. CGNG — Ранг доходности на риск
CGIC
CGNG
Сравнение CGIC c CGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGIC | CGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.16 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 8.78 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGIC и CGNG
Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и CGNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIC | CGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.10% | -15.90% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.75% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -4.28% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.85% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.37% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIC и CGNG
Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 6.93%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIC | CGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 10.57% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 18.27% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 20.30% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.16% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 19.16% | -2.63% |
Сравнение комиссий CGIC и CGNG
CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIC и CGNG
Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CGNG в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 1.34% | 1.60% | 0.68% |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CGIC and CGNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CGNG has higher volatility (10.57%) compared to CGIC (6.93%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs CGNG's -15.90%.
On 1-year performance, CGNG leads with 29.55% vs 26.51% for CGIC. On fees, CGIC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CGIC has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 29.55% return vs 26.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGIC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.
CGIC has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.59% for CGNG.
CGIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGNG is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.64% for CGNG.
CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIC и CGNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор