PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с CGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIC returned 30.62% vs 33.89% for CGNG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у CGNG с доходностью 15.66%.

CGIC

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.21%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и CGNG

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.21%37.53%-2.81%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between CGIC and CGNG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between CGIC and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и CGNG

Секторы
CGIC
CGNG

Финансовые услуги

20.2%
16.2%

Технологии

16.7%
31.4%

Промышленность

13.9%
10.7%

Сырьевые материалы

8.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.3%
10.4%

Энергетика

6.2%
3.5%

Здравоохранение

5.6%
3.5%

Коммунальные услуги

4.1%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Финансовые услуги

CGIC
20.2%
CGNG
16.2%

Технологии

CGIC
16.7%
CGNG
31.4%

Промышленность

CGIC
13.9%
CGNG
10.7%

Сырьевые материалы

CGIC
8.8%
CGNG
7.5%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
CGNG
3.8%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.4%
CGNG
9.8%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.3%
CGNG
10.4%

Энергетика

CGIC
6.2%
CGNG
3.5%

Здравоохранение

CGIC
5.6%
CGNG
3.5%

Коммунальные услуги

CGIC
4.1%
CGNG
1.8%

Недвижимость

CGIC
1.8%
CGNG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNVCGIC с IYW
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Доходность на риск

CGIC vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.89

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.66

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.48

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

10.47

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.26

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CGIC и CGNG

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-15.90%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.75%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.68%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.84%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.25%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и CGNG

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 5.68%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.98%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

15.67%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

18.05%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.15%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.15%

-2.03%

Сравнение комиссий CGIC и CGNG

CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и CGNG

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности CGNG в 0.59%

ПозицияTTM20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%

Часто задаваемые вопросы

CGIC and CGNG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to CGIC (5.68%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs CGNG's -15.90%.

On 1-year performance, CGNG leads with 33.89% vs 30.62% for CGIC. On fees, CGIC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CGIC has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 33.89% return vs 30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

CGIC has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.59% for CGNG.

CGIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGNG is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.64% for CGNG.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор