PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с CIVVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с CIVVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, CGIC returned 30.79% vs 25.09% for CIVVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGIC charges 0.54%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и CIVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 6.15%.

CGIC

1 день
-1.04%
1 месяц
5.13%
С начала года
12.85%
6 месяцев
15.39%
1 год
30.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIVVX

1 день
0.65%
1 месяц
6.70%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.10%
1 год
25.09%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.59%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и CIVVX

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		12.85%37.53%-2.81%
CIVVX
Causeway International Value Fund		6.15%38.72%-0.39%

Correlation

The correlation between CGIC and CIVVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between CGIC and CIVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Causeway International Value Fund

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с AVNVCGIC с IYW
Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с VTWAXCIVVX с DFAICIVVX с QQQ

Доходность на риск

CGIC vs. CIVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICCIVVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.46

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.15

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.54

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

5.09

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. CIVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CIVVX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICCIVVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.46

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.40

+1.08

Просадки

Сравнение просадок CGIC и CIVVX

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и CIVVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICCIVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-61.07%

+47.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-16.20%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-3.36%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-11.21%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.89%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и CIVVX

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Causeway International Value Fund (CIVVX) имеют волатильность 5.82% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICCIVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.69%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.36%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

17.06%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.16%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

19.40%

-3.26%

Сравнение комиссий CGIC и CIVVX

CGIC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и CIVVX

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности CIVVX в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVVX
Causeway International Value Fund		9.04%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%

Часто задаваемые вопросы

CGIC and CIVVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIC has higher volatility (5.82%) compared to CIVVX (5.69%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs CIVVX's -61.07%.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и CIVVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор